Atklājumi.lv

Roboti pārņem finanšu tirgu: darbības biržā notiek ātrumā, kam cilvēks nespēj izsekot

Pēdējos gados globālais finanšu tirgus vairākkārt ir piedzīvojis operācijas apturošus, nesaprotamus datorsistēmu traucējumus. Jauna, 2013.g. 11. septembrī žurnālā “Nature Scientific Reports” publicēta raksta autori uzskata, ka viens no šādu “pēkšņo sasalšanu” iemesliem varētu būt īpaši ātru, globālajos tirgos autonomi darbojošos robotu (robotizētu biržas programmatūru) pūļu parādīšanās. Šie roboti darbojas cilvēkam nepamanāmā ātrumā, tādējādi pārslogojot sistēmu.

Pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka laikā, kas mazāks par 1 sekundi, finanču pasaule var nokļūt kibernētiskajos džungļos, kurus apdzīvo agresīvi tirgojošos algoritmu bari. “Šie algoritmi var darboties tik ātri, ka cilvēkiem reālajā laikā nav iespējams piedalīties pirkšanā un pārdošanā – kontroli pārņem roboti,” skaidro pētījuma vadītājs, Maiami universitātes (ASV) Mākslu un zinātņu koledžas fizikas profesors Nīls Džonsons.

“Mūsu pētījuma rezultāti liecina, ka šajā ultra ātrajā robotizēto algoritmu pasaulē tirgus piedzīvo pēkšņas un fundamentālas izmaiņas, pārejot uz citu pasauli, kurā vairs nav spēkā konvencionālās tirgus teorijas,” Džonsons stāsta.

Tādu algoritmu izstrādi, kas darbojas ārpus cilvēka uztveres lauka ir veicinājis konkurences cīņas radītais pieprasījums pēc ātrākām un ātrākām sistēmām. Ātrākais laiks, kurā cilvēks vidēji var reaģēt uz iespējamajiem draudiem ir viena sekunde. Pat šaha lielmeistaram, lai saprastu, ka pretinieka gājiens rada nepatikšanas ir vajadzīgas aptuveni 650 milisekundes. Turpretī mikroshēmai, kas veic tirgošanos biržā, operācijas veikšanai pietiek ar 1 milisekundi (1 milisekunde = 0,001 sekunde)

Pētījuma ietvaros zinātnieki milisekunžu izšķirtspējā analizēja biržas operācijas, kas veiktas no 2006.g. janvāra līdz 2011.g. februārim. Tika noteikti 18,520 ekstrēmi notikumi (t.sk. sistēmas izslēgšanās gadījumi un pirkšanas/pārdošanas pīķi), kuru ilgums nebija garāks par 1,5 sekundēm.

Izrādījās, ka tiklīdz šo ekstrēmo notikumu ilgums kļuva īsāks par cilvēka reakcijas ātrumu, izslēgšanās gadījumu un pīķu skaits ievērojami pieauga. Izveidojot īpašu modeli šo notikumu izpētei, pētnieki saprata, ka tos izraisa īpaši ātra datorizēta tirgošanās – ar cilvēciskiem faktoriem, kā piemēram kļūdainiem darījumiem vai kādām normatīvām regulācijām tos nevarēja izskaidrot.

Starpdisciplinārās pētnieku grupas vadītājs Džonsons radušos situāciju salīdzina ar ekosistēmu: “Tik ilgi, kamēr pastāv normāls spēku samērs starp medījumu un medniekiem viss atrodas līdzsvarā. Taču, ja tiek ievesti pārāk ātri plēsēji, tie rada ekstrēmus gadījumus.”

“Tas, ko dara šie īpaši ātrie algoritmi, ir plēsonīga tirgošanās. Šajā gadījumā plēsoņa uzklūp pirms medījums vispār uzzina, ka tas atrodas tuvumā.”

Džonsons paskaidro, ka, lai šos īpaši ātros algoritmus varētu regulēt, mums jāizpēta viņu kolektīvā izturēšanās. Tas nebūs viegls uzdevums, taču tā veikšanu var atvieglot fakts, ka algoritmi, kas darbojas ātrāk par cilvēka iespējamo atbildes laiku ir relatīvi vienkārši – vienkāršība nodrošina to ātrdarbību.

“Īpaši ātrie algoritmi var veikt relatīvi maz lietu,” Džonsons stāsta, “un tas nozīmē, ka to uzvedība visdrīzāk būs līdzīga un tie darbosies kā kibernētisks bars jeb pūlis, kas uzbrūk noteiktam tirgus segmentam.” “Tas arī izraisa mūsu novērotos ekstrēmos gadījumus.”

Pētnieki domā, ka, izprotot šo biržas robotu pūļus, iegūtās zināšanas varēs izmantot arī citās jomās, tādās kā cīņā pret kibernoziegumiem un kiberkarā. Nav šaubu, ka pēdējais pielietojums īpaši interesants varētu šķist ASV drošības iestādēm, kuras, kā zināms, nodarbojas gan ar savu pretinieku, gan sabiedroto kiberizspiegošanu.

Avots:

Neil Johnson, Guannan Zhao, Eric Hunsader, Hong Qi, Nicholas Johnson, Jing Meng, Brian Tivnan. Abrupt rise of new machine ecology beyond human response time. Scientific Reports, 2013; 3 DOI: 10.1038/srep02627

© Atklajumi.lv. Pārpublicēt atļauts tikai ievērojot ŠOS NOTEIKUMUS.